Comment utiliser les statistiques de corrélation Forex Comment utiliser les statistiques de corrélation Forex Sur la page Daily Forex Stats vous trouverez des études de corrélation forex et des études de volatilité. Statistiques de corrélation Forex peut sembler intimidant, mais une compréhension de base des corrélations peut aller un long chemin vers vous aider à devenir un meilleur opérateur. Pour savoir comment utiliser les données de volatilité, consultez la rubrique: Comment utiliser les statistiques de volatilité Forex. En fait, ne pas comprendre les corrélations forex lorsque le commerce peut être désastreux, mais en comprenant un peu plus sur les corrélations de nombreux pièges peuvent être évités et peut être quelques stratégies supplémentaires peuvent être ajoutés à votre arsenal de trading forex. Les corrélations sont utilisées pour nous aider à déterminer quels métiers à prendre et à filtrer, ainsi que nous aider à contrôler le risque. Qu'est ce qu'une corrélation Forex Une corrélation est une mesure de combien une monnaie se déplace avec une autre. Les corrélations se situent entre 100 et 100, les premières signifiant qu'elles se déplacent dans des directions opposées les unes aux autres, ce qui signifie qu'elles se déplacent dans la même direction. Le nombre entre 100 et 100 montre la force de la relation. 100 montre deux paires différentes toujours inversées l'une par rapport à l'autre sur la période testée. Sur la page Daily Forex Stats, vous pouvez tester des corrélations sur des longueurs de temps variables et des périodes différentes telles que des données horaires, quotidiennes ou hebdomadaires. Une lecture de 86 montre qu'il y a une corrélation très forte entre deux couples de devises, ils se déplacent dans la même direction très souvent, mais pas tout le temps. Une corrélation de 100 signifie que deux paires se déplacent dans la même direction. La corrélation A 100 signifie que les paires se déplacent dans des directions opposées. Une corrélation de 0 (zéro) ou un petit nombre positif ou négatif (comme 30 ou 25) signifie que les paires n'ont pas de corrélation réelle et si elles se déplacent ensemble, il est plus probable que ce soit aléatoire que significatif. Typiquement, une corrélation de 70 est significative et remarquable, alors que 80 est une forte corrélation (ou forte corrélation inverse si négative). Les corrélations ne mesurent pas l'ampleur. Par exemple, l'USDJPY et le GBPJPY ont une corrélation de 98,7 selon le graphique ci dessous. Ils se déplacent généralement dans une direction similaire, mais cela ne signifie pas qu'ils se déplacent la même quantité. Sur la base des données de volatilité (une statistique distincte affichée sur la page Daily Forex Stats), l'USDJPY déplace actuellement 72.7 pips tandis que le GBPJPY déplace 137.4 pips par jour. Ceci est important lors de la couverture et de la tentative de contrôle des risques, discutée plus loin. Les corrélations sont en constante évolution, généralement à un rythme lent. Les nombres exacts utilisés dans tous ces exemples sont sujets à changement sur une base quotidienne. Vérifiez toujours la nouvelle corrélation et / ou les données de volatilité. Cela dit, certaines paires présentent généralement de fortes corrélations positives et inverses à chacune, bien que la quantité exacte de corrélation fluctue dans le temps. Les statistiques sur les statistiques quotidiennes Forex sont mis à jour quotidiennement pour refléter les corrélations forex entre les paires. Les corrélations sont présentées dans une matrice comme le montre le tableau ci dessous, et sont présentées pour les données horaires, quotidiennes et hebdomadaires. Tableau de corrélation Forex quotidien 8211 30 décembre 2013 Si nous regardons en bas de la colonne EURUSD, nous voyons l'EURUSD a une forte corrélation inverse de 95,9 à l'USDCHF. Comme une paire monte l'autre va descendre la plupart du temps. L'EURUSD et la GBPUSD partagent généralement une corrélation positive significative ou forte, mais au moment de cet instantané, la corrélation n'était que de 58,2, ce qui n'est pas très significatif. Les données hebdomadaires sur la page Daily Forex Stats indiquent cependant que sur le laps de temps hebdomadaire la corrélation est de 90, donc à plus long terme, les paires se déplacent souvent ensemble. Sur la base du graphique, il n'y a pas de corrélation entre l'EURUSD et le NZDUSD: 5. L'AUDUSD et l'USDJPY partagent actuellement une très forte corrélation inverse (l'un remonte les autres baisses) à 96,9. Négociez avec un courtier forex réglementé, offrant des spreads près de zéro sur les comptes ECN, le scalping accueilli et facile dépôts et retraits Voici quelques lignes directrices et les utilisations pour les données de corrélation forex. Comment utiliser les données de corrélation Forex 8211Les traders à court terme trouveront les études de corrélation horaire et quotidienne les plus utiles. Les traders à long terme voudront surveiller les corrélations quotidiennes et hebdomadaires. 8211Si vous avez plusieurs positions fortement corrélées (valeur positive supérieure à 70), cela signifie que les paires se déplacent un peu en tandem. Cela signifie que vous pouvez être surexposé à une devise, même si le risque sur chaque poste est géré. En utilisant le tableau ci dessus, si vous êtes long le GBPUSD et le GBPJPY, ces deux couples partagent une corrélation 91.9. Cela signifie qu'ils se déplacent souvent dans la même direction, ce qui signifie que vous pouvez être potentiellement sur exposé à la GBP, parce que si l'une de ces paires de chute de l'autre est susceptible de ainsi, résultant en deux métiers perdants. 8211Vous pouvez couvrir un commerce dans une paire de devises avec un métier dans un autre qui a un nombre négatif élevé (au dessus de 80). Par exemple, vous pouvez prendre un long dans l'EURUSD et un long dans le USDCHF puisqu'ils se déplacent dans la direction opposée une position couvre l'autre. Soyez conscient de la devise qui est répertoriée tout d'abord. L'EURUSD et l'USDCHF se déplacent dans des directions opposées, mais c'est parce que l'USD n'est que la devise de base dans l'une des paires. Si vous êtes long l'EURUSD et courte l'USDCHF c'est essentiellement signifie que vous avez deux positions courtes dans l'exposition de USD8211double. Cela peut être bon si elle se déplace en votre faveur, mauvais si les USD se déplace contre vous. 8211Parce que deux paires sont fortement négativement ou positivement corrélée ne signifie pas qu'ils compenseront complètement les pertes des autres lorsque vous essayez de haie. Puisque chaque paire peut déplacer une quantité différente (plus ou moins volatile), la volatilité est un autre facteur qui doit être considéré en regardant la couverture. 8211Si vous croyez qu'une devise sera forte, par exemple l'USD, vous pouvez acheter l'USD contre un certain nombre d'autres monnaies qui sont quelque peu ou fortement corrélées. Cela augmentera l'exposition USD, mais chaque paire peut fournir une cible différente, des arrêts et des risques. Si vous n'appréciez pas l'arrangement commercial dans une paire, vous pourrez peut être trouver une meilleure configuration dans une paire différente qui est fortement corrélée. Vous obtenez un commerce similaire, mais avec un meilleur set up. 8211Lorsque deux paires ou plus sont fortement corrélées, la corrélation peut être utilisée comme une confirmation pour les mouvements qui se produisent. Par exemple, si la GBPUSD fait un grand mouvement plus élevé, mais l'EURJPY doesn8217t (91.3 corrélation au moment de la rédaction), il pourrait avertir que le mouvement plus élevé dans la GBPUSD va bientôt échouer. Gardez à l'esprit que la paire GBPUSD aura sa propre tendance qui affecte, et est affectée par, l'EURJPY, et vice versa. 8211Divergences de corrélations sont des opportunités commerciales potentielles ainsi que des signaux d'alerte potentiels que quelque chose de significatif se passe dans l'une des monnaies. Les couples qui diffèrent des corrélations à long terme peuvent revenir en arrière et fournir une occasion de négociation, ou il peut signifier une ventilation de la corrélation. Je souhaite approfondir ces sujets en rédigeant des articles plus approfondis sur les sujets abordés dans cet article. S'il vous plaît laissez vos questions ou commentaires car cela me permet de déterminer où plus d'informations sont nécessaires. Résumé des corrélations Forex Il s'agit d'une introduction brève et incomplète aux corrélations. Il est recommandé que les commerçants se renseignent davantage sur les corrélations et se familiarisent avec les statistiques. Reportez vous à la page Daily Forex Stats pour connaître les corrélations actuelles. Voyez comment les paires positivement et négativement corrélées interagissent les unes avec les autres. Vous pouvez constater qu'être conscient des corrélations peut vous aider à contrôler le risque, trouver des stratégies commerciales alternatives et vous alerter à des dangers potentiels ou des occasions. Téléchargez le Guide Forex Stratégies pour Day and Swing Traders 2.0. Plus de 300 pages de notions de base sur le Forex et 20 stratégies Forex pour tirer profit du marché Forex 24 heures par jour. Ce n'est pas juste un eBook, c'est un cours pour construire votre compétence étape par étape. Hedge et Corrélation Stratégie Rejoint Oct 2006 Statut: Membre 2,269 Posts Going Home Méthode Trading Vous pouvez sauter les 99 premières pages de ce fil, comme nous l'avons changé au fil du temps , Raffiner nos entrées et sorties, et développer une méthode beaucoup mieux. Commencez à lire à la page 100 (ou même pages 95 96 si vous voulez un peu de fond) qui est ici. Il ya 5 étapes simples pour le nouveau Going Home Trading Methodquot. Anciennement connue sous le nom de méthode de couverture et de corrélation. Nous sommes toujours en couverture et corrélation, juste que le nouveau nom nous aidera à visualiser ce que nous voulons accomplir dans ce système commercial, et nous avons modifié nos entrées et les sorties après une très longue période de pratique. La plupart des paires qui sont corrélées positivement au dessus de 75 quotlive au dessous de la ligne de 20 25 différence sur notre indicateur que nous utilisons (voir belowthanks à SMJones pour le développer). C'est leur maison. Parfois, ils voyagent un peu loin de la maison (comme jusqu'à 50) et parfois ils feront un long voyage (plus de 80). Mais bien sûr theres pas de place comme à la maison, donc ils finissent par retourner à moins de 20 ans, où ils vivent la plupart du temps. Nous allons ouvrir des métiers lorsque les paires sont absents lors d'un voyage, les aider à rentrer à la maison, et nous profiterons sur le chemin du retour. Il ya seulement 5 étapes à la négociation de ce succès: 1. Allez à matafentools01 01 corrélation et cliquez sur Correction Forex sous Outils et graphiques. Mettez un chèque sur toutes les paires. 2. Faites défiler vers le bas jusqu'à Daily et notez chaque paire avec une corrélation positive de 75 ou plus (je surveille actuellement 25 paires, ce qui est très facile à faire en utilisant l'indicateur mentionné ci dessous). 3. Ouvrez 5M graphiques sur votre plate forme MT4 pour toutes les paires sélectionnées dans les étapes ci dessus. Placez l'indicateur Stochastic Different Pairs 1.4b sur chacun des diagrammes. 4. Quand une barre 5M (bougie, quoi que) se ferme au dessus de 80 différentiel vendre la paire qui est élevé, acheter la paire qui est faible. 5. Fermez à 50, ou plus bas, en fonction de votre tolérance au risque. Cette méthode particulière est une stratégie à court terme qui vous a en et hors rapidement. 1. Aucune carte de suivi n'est nécessaire. Vous pouvez définir le Stochastic Different Pairs 1b pour vous alerter via pop up sur l'ordinateur, ou par courriel à votre téléphone cellulaire. 2. Built in stop loss. Cela signifie que depuis que nous quittons à 50 nous sommes dehors avec soit un bénéfice ou une perte, donc nous n'avons pas besoin de mettre des pertes d'arrêt sur avec nos métiers. Nous fermerons simplement dehors quand la différence atteint 50. 3. Built in trendsideways déplacement protection du marché. Quand il ne se passe rien, le pourcentage de différence tombe en dessous de 20 et nous ne faisons rien. 4. Nombreuses occasions de commerce tout au long de la journée. Vous pouvez échanger cette méthode à tout moment de la journée ou de la nuit. Pas plus de première heure de la session seulement, bien qu'il y ait certainement plus d'activité pendant les sessions. Cette méthode fonctionnerait sans doute aussi pour de plus longs délais, et dans ce thread, vous pouvez vous sentir libre de tester différents délais, différents critères entryexit, différent quoi que ce soit. Il serait bon si vous étiez à signaler vos résultats (même le commerce paires corrélées négativement, si vous avez une constitution forte). Il existe également des EE élaborées pour cette méthode. Dreamliner P. S. Je n'arrive pas à joindre l'indicateur que nous utilisons, mais si vous commencez à lire à la page 100, vous y arriverez. On l'appelle quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Merci beaucoup à quotRoundrockquot pour le développement d'une EA Savez vous quelque chose sur la façon dont les deux cartes sont superposées Je veux dire, les deux cartes ont une échelle différente, et ils doivent être en quelque sorte équipés, mais il n'est pas évident comment. (Quelles valeurs des échelles correspondent). Je suppose qu'il est fait en fonction de certaines valeurs moyennes des parties visibles des cartes. Peut être que je me trompe, mais sinon, cela signifie que la position relative des deux lignes repaint. Avez vous backtest il visuellement, ou en temps réel, je ne sais rien sur la façon dont ils sont superposés à tous. Je viens d'échanger ce live depuis la semaine dernière. Le seul backtesting que j'ai fait était de l'examiner visuellement et de noter les corrélations.
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